https://dthujs.vn/index.php/dthujs Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp vi-VN Mon, 24 Mar 2025 02:50:03 +0000 OJS 3.2.1.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/2211 Bài báo nhằm mục đích xây dựng mô hình lãi đôi cho thị trường tài chính (Thị trường chứng khoán, phái sinh, trái phiếu,...) được thể hiện bởi bước đi ngẫu nhiên trong không gian một chiều và tìm qui luật xác suất cho mô hình đó bằng phương pháp moment như trong các bài báo của Depauw và Derrien (2009) và Lam (2014). Cụ thể, bài báo đã chứng minh được mô hình đang xét hội tụ theo phân phối chuẩn. Bài báo này có thể được xem là một cải tiến đáng kể từ các mô hình đã xét trong Lâm Hoàng Chương và Dương Thi Bé Ba (Lâm & Dương, 2017) hay Lâm Hoàng Chương và cộng sự (Lâm & cs., 2021). Lâm Hoàng Chương, Trịnh Hữu Nghiệm Copyright (c) 2025 Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/2211