Giới hạn của mô men bậc cao cho quá trình Marov trong không gian một chiều
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm chỉ ra sự tồn tại giới hạn của mô men bậc cao của quá trình Markov với thời gian liên tục trong không gian một chiều. Các đánh giá dựa trên giả thiết các cường độ chuyển đổi trạng thái hội tụ theo trung bình Cesàro. Bài báo sử dụng toán tử cực vi liên quan đến quá trình Markov như một công cụ phân tích chính để chứng minh sự tiệm cận của các mô men của quá trình đang xét.
Từ khóa
mô men bậc cao, quá trình Markov, toán cực vi
Chi tiết bài viết
Bài báo này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Tài liệu tham khảo
Cesàro, E. (1888). Sur la convergence des série. Nouvelles annales de mathématiques, Series 3, 7, 49–59.
Chương, L. H., Như, P. B., Tuyền, D. T., & Thiện, T. T. (2019). Tốc độ hội tụ trong định lý giới hạn trung tâm cho quá trình Markov. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ, 55(3), 50-55.
https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2019.065
Durrett R. (2019), Probability: Theory and Examples, Fifth Edition, Cambridge University Press, New York.
Kawazu, K., Kesten, H. (1984). On birth and death processes in symmetric random environment. J Stat Phys 37, 561–576.
https://doi.org/10.1007/BF01010495
Lam, H. C. (2024). Weak convergence for Markov processes on discrete space, Markov processes and related fields. 30(4), 587-598.
doi: 10.61102/1024-2953-mprf.2024.30.4.004
Lam, H. C., Le, T. M. X., Le, N. T. V., & Nguyen, T. T. H. (2019). Law of large number for one dimensional Markov process. CTU Journal of Innovation and Sustainable Development , 11(1), 95-99.
https://doi.org/10.22144/ctu.jen.2019.013
Lam, H. C. (2014). A quenched central limit theorem for reversible random walks in a random environment on Z. Journal of Applied Probability, 51(4), 1051-1064.
https://doi.org/10.1239/jap/1421763327
Stolz, O. (1885). Vorlesungen ¨uber allgemeine Arithmetik: nach den Neueren Ansichten. Leipzig: Teubners, 173–175.
Ross, S. (2010). Introduction to Probability Models (10th edition). Academic Press, Boston.