Sử dụng mô hình Logit của hệ thống cảnh báo sớm để dự báo khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Việt Nam là một trong những nền kinh tế của khu vực Đông Nam Á đã tránh được suy thoái từ các cuộc khủng hoảng tiền tệ xảy ra trước đây. Với mục đích có thể giám sát và duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của hệ thống tài chính vĩ mô, bài viết tham khảo một số nghiên cứu trong và ngoài nước, tiếp tục ứng dụng mô hình xác suất Logit để ứng dụng trong dự báo khủng hoảng tiền tệ ở Việt Nam. Nghiên cứu sẽ lựa chọn các chỉ số dự báo phù hợp cho Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2016. Cuối cùng, là đưa ra một số hàm ý về chính sách cũng như nâng cao chất lượng cho mô hình dự báo khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam cho các nghiên cứu tiếp theo.
Chi tiết bài viết
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Từ khóa
Hệ thống cảnh báo sớm, khủng hoảng tiền tệ, các biến chỉ số, mô hình logit
Tài liệu tham khảo
[2]. Breuer, J. B., (2004), “An exegesis on currency and banking crises”, Journal of Economic Surveys, No. 18, p. 293-320.
[3]. Calvo. A., C. M. Reinhart and C.A. Végh (1995), “Target the real exchange rate: theory and evidence”, Journal of Development Economics, No. 47-1, p. 97-133.
[4]. Comelli, F. (2014), “Comparing the Performance of Logit and Probit Early Warning Systems for Currency Crises in Emerging Market Economies”, IMF Working Paper, No. 14 (65), p. 1-24.
[5]. Eichengreen, Rose and Wyplosz (1996), “Contagious Currency Crises: First Test”, Scadinavian Journal of Economics, Vol. 98, No. 4, p. 463-484.
[6]. Flood and Garber (1984), “Collapsing exchange rate regime: some linear examples”, Journal of International Economics, No. 17, p. 1-13.
[7]. Kaminsky and Reinhart (1999), “The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance of Payments Problems”, American Economic Association, Vol. 89, No. 3, p. 473-500.
[8]. Krugman, P. (1979), “A model of balance of payments crises”, Journal of Money - Credit and Banking, No. 11, p. 311-325.
[9]. Nguyễn Phi Lân (2011), “Mô hình cảnh báo sớm và chính sách hướng tới ổn định kinh tế vĩ mô”, Tạp chí Ngân hàng, Số 2 & 3 - 2011, tr. 27- 32.
[10]. Nguyễn Thị Mỹ Phượng (2016), “So sánh hệ thống cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam theo cách tiếp cận tham số và phi tham số”, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, Tập 19, số Q3 - 2016, tr. 71-85.
[11]. Obstfeld, M. (1996), “Models of currency crises with self - fulfilling features”, European Economic Review, No. 40, p. 1037-1047.
[12]. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (2013), Giám sát hệ thống tài chính: Chỉ tiêu và mô hình định lượng, NXB Tri Thức.